講  題:選擇權評價中的統計

主講人:陳達新 教授(國立臺北大學企業管理學系)

時  間:20210506日(星期四)下午0210 - 0400

地  點:B302A(淡水校園商管大樓)

茶  會:20210506日(星期四)下午0130 (商管大樓 B1102)

 

摘 要

 

選擇權是當今最火紅的金融商品,也是金融創新與財務工程的要角,為當今投資人也是商學院學生必須了解的金融工具。然而選擇權自兩千年出現迄今,評價上的困難讓學術界非常困擾,讓一般的投資人望之卻步,也讓沒有很好數理統計能力的學生在修讀時非常恐懼。也就是因為選擇權只有在價內才有價值得這種特性,讓大家對價內的機率預測沒有一致的看法,因此無法推導出一個讓眾人接受的價格公式。如何跳脫風險偏好與機率的預測來評估選擇權,需要對機率論、隨機過程與偏微分方程有很好的掌握能力,這些剛好就是統計人的強項。此次演講就是要來介紹選擇權評價中所需要的統計理論,引領統計碩士班同學敲開進入財務工程的入門磚。


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更新日期 : 2021/06/11